ÖFFENTLICHE_REPOS // PRÜFBARE_QUELLE

Open Source

Open-Source-Bibliotheken, die echte Handelssysteme antreiben. Forken Sie sie, bauen Sie darauf auf, oder beauftragen Sie uns, sie produktionsreif zu erweitern.

Auf GitHub ansehen Kommerzielle Lizenz anfragen

PROJEKTE

Open-Source-Portfolio

Jede Bibliothek ist produktionsreif: derselbe Code, der den systematischen Optionshandel bei Capital Delta antreibt und in Matching-Engines und quantitativen Forschungssystemen läuft.

OrderBook-rs

OPEN_CORE

Hochleistungs-Orderbuch-Engine für L2/L3.

503+

·Rust·STABLE

Eine produktionsreife Limit-Orderbuch-Engine in Rust. Lock-freie Pfade, deterministisches Matching, L2-/L3-Marktdaten-Feeds sowie Snapshot- und Wiederherstellungssemantik. Dient als Grundlage für Matching-Engines und Marktdateninfrastruktur.

matching-enginemarket-datalow-latencyrust

GITHUB DOCS CRATES.IO

orderbook-rs/example.rsRUST

1use orderbook::{OrderBook, Order, Side};
2
3let mut book = OrderBook::new("BTC-USD");
4
5book.add_order(Order {
6    id: 1,
7    side: Side::Bid,
8    price: 65_000_00,
9    quantity: 250,
10});
11
12let trades = book.match_order(Order {
13    id: 2,
14    side: Side::Ask,
15    price: 64_999_00,
16    quantity: 100,
17});
18
19println!("executed {} trades", trades.len());

OptionStratLib

OPEN_CORE

Bibliothek für Optionsanalytik und Strategien.

236+

·Rust·STABLE

Eine umfassende Bibliothek für Optionsanalytik: Griechen, implizite Volatilität, P&L-Simulation von Strategien und Risiko auf Portfolioebene. Von einem Praktiker für Praktiker gebaut: dieselbe Bibliothek, die Capital Delta antreibt.

optionsgreeksvolatilityquant

GITHUB DOCS CRATES.IO

option-strat-lib/example.rsRUST

1use option_strat_lib::prelude::*;
2
3let call = EuropeanOption::new(
4    OptionType::Call,
5    spot(100.0),
6    strike(105.0),
7    rate(0.04),
8    volatility(0.22),
9    tenor_days(30),
10);
11
12let price  = call.black_scholes();
13let greeks = call.greeks();
14
15println!("price={price:.4}  delta={:.4}", greeks.delta);

IronSBE

OPEN_CORE

Allokationsfreier Simple-Binary-Encoding-Codec.

19+

·Rust·ACTIVE

Ein allokationsfreier SBE-Codec-Generator samt Runtime für Rust. FIX-kompatibel, schemagetrieben und auf deterministische Performance des Wire-Formats in Marktdaten- und Ausführungspfaden ausgelegt.

sbefixprotocolmarket-data

GITHUB

BEISPIEL_FOLGT

market-maker-rs

Ereignisgesteuertes Market-Making-Framework.

95+

·Rust·EXPERIMENTAL

Ein ereignisgesteuertes Framework für Market-Making-Strategien: Bestandsführung, Quotierung, Risikolimits und Börsenkonnektoren. Eine Referenzimplementierung für systematische Liquiditätsbereitstellung.

market-makingstrategytrading

GITHUB

BEISPIEL_FOLGT

OPEN_CORE_MODELL

Community und Kommerziell

Projekte mit erklärter permissiver Lizenz bleiben für die Community offen. Fortgeschrittene Funktionen (Börsenprotokolle, exotisches Pricing, Portfoliooptimierung, Zertifizierungssuiten) gibt es mit kommerzieller Lizenz und bevorzugtem Support.

Verfügbarkeit der Funktionen in den Editionen Community und Kommerziell
Funktion	Community	Kommerziell
Kern-Orderbuch (L2/L3)	Enthalten	Enthalten
Grundlegende Matching-Modi	Enthalten	Enthalten
Pro-Matching-Modi (Pro-rata, Iceberg, Auktion)	Nicht enthalten	Enthalten
FIX-/SBE-Integration	Nicht enthalten	Enthalten
Optionsgriechen und Vanilla-Pricing	Enthalten	Enthalten
Portfoliooptimierung und exotisches Pricing	Nicht enthalten	Enthalten
Kalibrierung der Volatilitätsfläche	Nicht enthalten	Enthalten
Erzeugung von SBE-Codecs	Enthalten	Enthalten
Eigene Schemata und Compliance-Logging	Nicht enthalten	Enthalten
Benchmark-Suiten und Zertifizierung	Nicht enthalten	Enthalten
Priorisierter Support und SLA	Nicht enthalten	Enthalten

Mitmachen?

Alle Repositories nehmen Pull Requests unter einem CLA an. Legen Sie ein Issue an, schicken Sie einen PR, oder schreiben Sie uns, wenn Sie über einen größeren Beitrag oder eine kommerzielle Integration sprechen wollen.

GITHUB_PROFIL MAINTAINER_KONTAKTIEREN

Wird geladen…

use orderbook::{OrderBook, Order, Side};

let mut book = OrderBook::new("BTC-USD");

book.add_order(Order {

id: 1,

side: Side::Bid,

price: 65_000_00,

quantity: 250,

});

let trades = book.match_order(Order {

id: 2,

side: Side::Ask,

price: 64_999_00,

quantity: 100,

});

println!("executed {} trades", trades.len());

use option_strat_lib::prelude::*;

let call = EuropeanOption::new(

OptionType::Call,

spot(100.0),

strike(105.0),

rate(0.04),

volatility(0.22),

tenor_days(30),

);

let price = call.black_scholes();

let greeks = call.greeks();

println!("price={price:.4} delta={:.4}", greeks.delta);

Funktion

Community

Kommerziell

Kern-Orderbuch (L2/L3)

Grundlegende Matching-Modi

Pro-Matching-Modi (Pro-rata, Iceberg, Auktion)

FIX-/SBE-Integration

Optionsgriechen und Vanilla-Pricing

Portfoliooptimierung und exotisches Pricing

Kalibrierung der Volatilitätsfläche

Erzeugung von SBE-Codecs

Eigene Schemata und Compliance-Logging

Benchmark-Suiten und Zertifizierung

Priorisierter Support und SLA