REPOSITORIOS_PÚBLICOS // FUENTE_VERIFICABLE

Open Source

Librerías open source que mueven sistemas de trading reales. Haz un fork, construye sobre ellas o contrátanos para llevarlas a producción.

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PROYECTOS

Portafolio open source

Cada librería es de nivel producción: el mismo código que mueve el trading sistemático de opciones en Capital Delta y que está desplegado en motores de casación y sistemas de investigación cuantitativa.

OrderBook-rs

OPEN_CORE

Motor de libro de órdenes L2/L3 de alto rendimiento.

503+

·Rust·STABLE

Un motor de libro de órdenes limitadas de nivel producción escrito en Rust. Caminos lock-free, casación determinista, feeds de datos de mercado L2/L3 y semántica de snapshot y recuperación. Se usa como base de motores de casación e infraestructura de datos de mercado.

matching-enginemarket-datalow-latencyrust

GITHUB DOCS CRATES.IO

orderbook-rs/example.rsRUST

1use orderbook::{OrderBook, Order, Side};
2
3let mut book = OrderBook::new("BTC-USD");
4
5book.add_order(Order {
6    id: 1,
7    side: Side::Bid,
8    price: 65_000_00,
9    quantity: 250,
10});
11
12let trades = book.match_order(Order {
13    id: 2,
14    side: Side::Ask,
15    price: 64_999_00,
16    quantity: 100,
17});
18
19println!("executed {} trades", trades.len());

OptionStratLib

OPEN_CORE

Librería de analítica y estrategias de opciones.

236+

·Rust·STABLE

Una librería completa de analítica de opciones: griegas, volatilidad implícita, simulación de P&L de estrategias y riesgo a nivel de cartera. Construida por un practicante para practicantes: es la misma librería que mueve Capital Delta.

optionsgreeksvolatilityquant

GITHUB DOCS CRATES.IO

option-strat-lib/example.rsRUST

1use option_strat_lib::prelude::*;
2
3let call = EuropeanOption::new(
4    OptionType::Call,
5    spot(100.0),
6    strike(105.0),
7    rate(0.04),
8    volatility(0.22),
9    tenor_days(30),
10);
11
12let price  = call.black_scholes();
13let greeks = call.greeks();
14
15println!("price={price:.4}  delta={:.4}", greeks.delta);

IronSBE

OPEN_CORE

Códec Simple Binary Encoding sin asignaciones.

19+

·Rust·ACTIVE

Un generador y runtime de códec SBE sin asignaciones para Rust. Compatible con FIX, dirigido por esquema y pensado para un rendimiento determinista del formato de cable en los caminos de datos de mercado y ejecución.

sbefixprotocolmarket-data

GITHUB

EJEMPLO_PRÓXIMAMENTE

market-maker-rs

Framework de market making orientado a eventos.

95+

·Rust·EXPERIMENTAL

Un framework orientado a eventos para construir estrategias de market making: gestión de inventario, colocación de cotizaciones, límites de riesgo y conectores a exchanges. Una implementación de referencia para provisión sistemática de liquidez.

market-makingstrategytrading

GITHUB

EJEMPLO_PRÓXIMAMENTE

MODELO_OPEN_CORE

Comunidad frente a comercial

Los proyectos con licencia permisiva declarada siguen abiertos para uso de la comunidad. Las funciones avanzadas (protocolos de exchange, pricing exótico, optimización de carteras, suites de certificación) están disponibles con licencia comercial y soporte prioritario.

Disponibilidad de funciones en las ediciones Comunidad y Comercial
Función	Comunidad	Comercial
Libro de órdenes núcleo (L2/L3)	Incluido	Incluido
Modos de casación básicos	Incluido	Incluido
Modos de casación pro (prorrata, iceberg, subasta)	No incluido	Incluido
Integración FIX / SBE	No incluido	Incluido
Griegas de opciones y pricing vainilla	Incluido	Incluido
Optimización de cartera y pricing exótico	No incluido	Incluido
Calibración de superficie de volatilidad	No incluido	Incluido
Generación de códecs SBE	Incluido	Incluido
Esquemas a medida y registro para cumplimiento	No incluido	Incluido
Suites de benchmarks y certificación	No incluido	Incluido
Soporte prioritario y SLA	No incluido	Incluido

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use orderbook::{OrderBook, Order, Side};

let mut book = OrderBook::new("BTC-USD");

book.add_order(Order {

id: 1,

side: Side::Bid,

price: 65_000_00,

quantity: 250,

});

let trades = book.match_order(Order {

id: 2,

side: Side::Ask,

price: 64_999_00,

quantity: 100,

});

println!("executed {} trades", trades.len());

use option_strat_lib::prelude::*;

let call = EuropeanOption::new(

OptionType::Call,

spot(100.0),

strike(105.0),

rate(0.04),

volatility(0.22),

tenor_days(30),

);

let price = call.black_scholes();

let greeks = call.greeks();

println!("price={price:.4} delta={:.4}", greeks.delta);

Función

Comunidad

Comercial

Libro de órdenes núcleo (L2/L3)

Modos de casación básicos

Modos de casación pro (prorrata, iceberg, subasta)

Integración FIX / SBE

Griegas de opciones y pricing vainilla

Optimización de cartera y pricing exótico

Calibración de superficie de volatilidad

Generación de códecs SBE

Esquemas a medida y registro para cumplimiento

Suites de benchmarks y certificación

Soporte prioritario y SLA