DÉPÔTS_PUBLICS // SOURCE_VÉRIFIABLE

Open source

Des bibliothèques open source qui font tourner de vrais systèmes de trading. Forkez-les, construisez dessus, ou faites-nous intervenir pour les amener en production.

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PROJETS

Portefeuille open source

Chaque bibliothèque est de qualité production : le même code qui fait tourner le trading systématique d'options chez Capital Delta et qui est déployé dans des moteurs d'appariement et des systèmes de recherche quantitative.

OrderBook-rs

OPEN_CORE

Moteur de carnet d'ordres L2/L3 haute performance.

503+

·Rust·STABLE

Un moteur de carnet d'ordres à cours limité de qualité production écrit en Rust. Chemins lock-free, appariement déterministe, flux de données de marché L2/L3 et sémantique de snapshot et de reprise. Utilisé comme base de moteurs d'appariement et d'infrastructures de données de marché.

matching-enginemarket-datalow-latencyrust

GITHUB DOCS CRATES.IO

orderbook-rs/example.rsRUST

1use orderbook::{OrderBook, Order, Side};
2
3let mut book = OrderBook::new("BTC-USD");
4
5book.add_order(Order {
6    id: 1,
7    side: Side::Bid,
8    price: 65_000_00,
9    quantity: 250,
10});
11
12let trades = book.match_order(Order {
13    id: 2,
14    side: Side::Ask,
15    price: 64_999_00,
16    quantity: 100,
17});
18
19println!("executed {} trades", trades.len());

OptionStratLib

OPEN_CORE

Bibliothèque d'analyse et de stratégies d'options.

236+

·Rust·STABLE

Une bibliothèque complète d'analyse d'options : grecques, volatilité implicite, simulation de P&L de stratégies et risque au niveau du portefeuille. Construite par un praticien pour des praticiens : c'est la bibliothèque qui fait tourner Capital Delta.

optionsgreeksvolatilityquant

GITHUB DOCS CRATES.IO

option-strat-lib/example.rsRUST

1use option_strat_lib::prelude::*;
2
3let call = EuropeanOption::new(
4    OptionType::Call,
5    spot(100.0),
6    strike(105.0),
7    rate(0.04),
8    volatility(0.22),
9    tenor_days(30),
10);
11
12let price  = call.black_scholes();
13let greeks = call.greeks();
14
15println!("price={price:.4}  delta={:.4}", greeks.delta);

IronSBE

OPEN_CORE

Codec Simple Binary Encoding sans allocation.

19+

·Rust·ACTIVE

Un générateur et un runtime de codec SBE sans allocation pour Rust. Compatible FIX, piloté par schéma et conçu pour une performance déterministe du format filaire sur les chemins de données de marché et d'exécution.

sbefixprotocolmarket-data

GITHUB

EXEMPLE_BIENTOT

market-maker-rs

Framework de market making événementiel.

95+

·Rust·EXPERIMENTAL

Un framework événementiel pour construire des stratégies de market making : gestion d'inventaire, placement de cotations, limites de risque et connecteurs d'échange. Une implémentation de référence pour la fourniture systématique de liquidité.

market-makingstrategytrading

GITHUB

EXEMPLE_BIENTOT

MODÈLE_OPEN_CORE

Communauté et commercial

Les projets sous licence permissive déclarée restent ouverts pour un usage communautaire. Les fonctions avancées (protocoles d'échange, valorisation exotique, optimisation de portefeuille, suites de certification) sont disponibles sous licence commerciale avec support prioritaire.

Disponibilité des fonctions dans les éditions Communauté et Commerciale
Fonction	Communauté	Commercial
Carnet d'ordres cœur (L2/L3)	Inclus	Inclus
Modes d'appariement de base	Inclus	Inclus
Modes d'appariement pro (pro rata, iceberg, enchère)	Non inclus	Inclus
Intégration FIX / SBE	Non inclus	Inclus
Grecques d'options et valorisation vanille	Inclus	Inclus
Optimisation de portefeuille et valorisation exotique	Non inclus	Inclus
Calibration de surface de volatilité	Non inclus	Inclus
Génération de codecs SBE	Inclus	Inclus
Schémas sur mesure et journalisation de conformité	Non inclus	Inclus
Suites de benchmarks et certification	Non inclus	Inclus
Support prioritaire et SLA	Non inclus	Inclus

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PROFIL_GITHUB CONTACTER_MAINTENEURS

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use orderbook::{OrderBook, Order, Side};

let mut book = OrderBook::new("BTC-USD");

book.add_order(Order {

id: 1,

side: Side::Bid,

price: 65_000_00,

quantity: 250,

});

let trades = book.match_order(Order {

id: 2,

side: Side::Ask,

price: 64_999_00,

quantity: 100,

});

println!("executed {} trades", trades.len());

use option_strat_lib::prelude::*;

let call = EuropeanOption::new(

OptionType::Call,

spot(100.0),

strike(105.0),

rate(0.04),

volatility(0.22),

tenor_days(30),

);

let price = call.black_scholes();

let greeks = call.greeks();

println!("price={price:.4} delta={:.4}", greeks.delta);

Fonction

Communauté

Commercial

Carnet d'ordres cœur (L2/L3)

Modes d'appariement de base

Modes d'appariement pro (pro rata, iceberg, enchère)

Intégration FIX / SBE

Grecques d'options et valorisation vanille

Optimisation de portefeuille et valorisation exotique

Calibration de surface de volatilité

Génération de codecs SBE

Schémas sur mesure et journalisation de conformité

Suites de benchmarks et certification

Support prioritaire et SLA