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EIGENE_SOFTWARE // PRODUKTE // 3

Produkte

Die Software, die wir auf eigene Rechnung bauen. Derselbe Engineering-Standard wie bei Kundensystemen, öffentlich eingehalten.

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PRODUKTLISTE

Was wir selbst betreiben

Jedes Produkt löst ein Problem, auf das wir beim Bau von Handelssystemen gestoßen sind. Sie sind jung und sagen das auch: Status und Version unten stammen aus ihren eigenen Release Notes.

Karyos

ALPHA

Brokerloser Messaging-Transport für Handelssysteme.

v0.1.0-alpha.1·Rust·Betrieben von QuantStratum

Ein Messaging-Transport mit niedriger Latenz in Rust. Anwendungen publizieren und abonnieren Nachrichtenströme über Log-Buffer im gemeinsamen Speicher, verwaltet von einem Media Driver, der eingebettet im Prozess oder als eigener Prozess läuft. Korrektheit bei Pausen, Abstürzen und gleichzeitigen Schreibern steht an erster Stelle: Sie wird mit Model Checking, Miri und einem deterministischen Simulator geprüft, unsafe-Code bleibt auf die zwei untersten Crates beschränkt, und der Standardbuild kompiliert kein C.

Für wen es istBörsen- und Handelsteams, die Nachrichten zwischen Prozessen einer Maschine bewegen.

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Karyos öffnen Dokumentation

Log-Buffer im gemeinsamen Speicher

Publizieren und Abonnieren über Log-Buffer, ohne Broker-Prozess im Datenpfad.

Der Treiber, wo Sie ihn wollen

Der Media Driver läuft auf allen Plattformen eingebettet in der Anwendung oder als eigener Prozess, der Clients unter Linux über einen Unix-Socket annimmt.

Nebenläufigkeit, die sich prüfen lässt

Model Checking, Miri und ein deterministischer Simulator laufen in der CI, dazu ein Benchmark-Harness, Trace-Aufzeichnungen und Latenz-Histogramme.

0.1.0-alpha.1 ist eine frühe Alpha zur Evaluierung, nicht für die Produktion: APIs, Wire-Formate und Speicherlayouts ändern sich ohne Ankündigung, und es wird noch keine Latenzzahl behauptet.

Chainwalk

BETA

Optionspositionen, Schritt für Schritt.

v0.7.20·Rust·Betrieben von QuantStratum

Ein Szenariosimulator für mehrbeinige Optionspositionen. Chainwalk führt eine Position entlang eines stochastischen Pfads und zeigt, wie sich P&L und die zwölf Griechen Schritt für Schritt bewegen. Jeder Preis ist ein Geld- oder Briefkurs, also werden Spread und Kommission beim Einstieg belastet, und viele Verfallstermine leben auf einem Band, jeder mit seiner eigenen Strike-Leiter.

Für wen es istOptionshändler und Quant-Teams, die den Pfad einer Position brauchen, nicht nur ein Auszahlungsdiagramm.

optionsgreekssimulationrust

Chainwalk öffnen API Engine

Ehrlich bepreister Einstieg

Die Kurve startet unter null, weil Spread und Kommission beim Einstieg anfallen, statt die Position zu einem Mittelkurs zu bewerten, zu dem niemand gehandelt hätte.

Zehn stochastische Modelle

Geometrische brownsche Bewegung, Sprungdiffusion, Heston, Mean Reversion und GARCH unter anderem, oder eine eigene Preisreihe im Replay. Gleiche Eingaben und gleicher Seed ergeben immer dasselbe Band.

Zwölf Griechen, live

Von Delta bis Color für die gesamte Position, bei jedem Schritt aktualisiert und aus dem Modell abgeleitet, nicht aus der Quotierung.

Eine API und eine offene Engine

Der Simulator ist über HTTP erreichbar, mit OpenAPI 3.1 dokumentiert, und seine Engine (OptionChain-Simulator) liegt unter MIT-Lizenz auf GitHub.

Jede Quotierung in Chainwalk ist synthetisch und von einem Modell bepreist. Es ist ein Szenariosimulator, keine Marktdaten, kein Backtest des tatsächlichen Verlaufs und keine Anlageberatung.

MatchBook

DEVNET

Ein On-Chain-Orderbuch auf Solana.

v1.0.1·Rust·Betrieben von QuantStratum

Ein zentrales Limit-Orderbuch für Solana und eine öffentliche Demo davon. Jeder Markt ist ein einziges Konto, das mit seinen Orders wächst, und ein Trade wird in der Transaktion abgewickelt, die ihn auslöst: Es gibt keinen Crank. In der Demo ist MBK/tUSD ein fiktiver Markt auf devnet, den zwölf Bots in Bewegung halten, und jeder kann ein Wallet verbinden, Test-Token aus dem Faucet holen und gegen sie handeln.

Für wen es istBörsen und Trading-Apps, die eigene Märkte wollen, Token-Projekte, die ein Orderbuch brauchen, Aggregatoren, Market-Making-Firmen und Wallets.

solanaorder-bookon-chainrust

MatchBook öffnen Engine

Ein Markt zum Handeln

Zwölf Bots halten MBK/tUSD auf devnet in Bewegung: sieben Market Maker auf Basis von market-maker-rs und fünf simulierte Kunden. Wallet verbinden, Test-Token aus dem Faucet holen und gegen sie handeln.

Kein Crank

Maker werden innerhalb der Transaktion des Takers bezahlt. Es gibt keine Event-Queue zu leeren und nichts, das jemand betreiben muss.

Orders ohne Keeper

Reverse-Orders stellen jede Ausführung auf der Gegenseite des Buchs neu ein; Stops und One-Cancels-Other-Brackets lösen beim Trade aus, der sie erreicht.

Eine offene Engine

Das Orderbuch ist eine no_std-Rust-Bibliothek ohne Speicherallokationen. Das Solana-Programm, die SDKs und ein WebAssembly-Playground führen denselben Code aus, unter MIT-Lizenz auf GitHub.

MatchBook läuft hier auf Solana devnet mit Test-Token: MBK/tUSD ist ein fiktiver Markt, dessen Preis die Bots setzen, seine Token haben keinen Wert, und es ist kein echter Markt. Das Programm wurde noch nicht auditiert.

VIDEO // 8:53

MatchBook in neun Minuten

Wo das Orderbuch auf Solana lebt, wie eine Order es erreicht, wo jedes Guthaben liegt, wie die Bots handeln und warum jeder Schritt SOL kostet.

8 Min. 53 s · Erzählung und Untertitel auf Deutsch

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